Dados Gerais do Componente Curricular
| Tipo do Componente Curricular: |
MÓDULO |
| Unidade Responsável: |
FACEM - PPE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA (11.01.10.23) |
| Código: |
PPE0024 |
| Nome: |
FINANÇAS QUANTITATIVAS |
| Carga Horária Teórica: |
60 h. |
| Carga Horária Prática: |
0 h. |
| Carga Horária de Ead: |
0 h. |
| Carga Horária Total: |
60 h. |
| Pré-Requisitos: |
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| Co-Requisitos: |
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| Equivalências: |
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| Excluir da Avaliação Institucional: |
Não |
| Matriculável On-Line: |
Sim |
| Horário Flexível da Turma: |
Sim |
| Horário Flexível do Docente: |
Sim |
| Obrigatoriedade de Nota Final: |
Sim |
| Pode Criar Turma Sem Solicitação: |
Sim |
| Necessita de Orientador: |
Não |
| Exige Horário: |
Sim |
| Permite CH Compartilhada: |
Não |
| Quantidade de Avaliações: |
3 |
| Ementa/Descrição: |
Relação risco vs. retorno. Modelos de equilíbrio em finanças (Markowitz, Índice de Sharpe, CAPM, Fama-French e APT). Modelos univariados de séries temporais ARMA, ARIMA, SARIMA, ARFIMA). Modelos multivariados de séries temporais e Cointegração (VAR e VEC)). Modelos de volatilidade estocástica (ARCH, GARCH e suas variações). |
| Referências: |
BROOKS, Christopher. Introductory Econometrics for Finance. 4. ed. New York: Cambridge University Press, 2021.
TSAY, R. S. An Introduction to Analysis of Financial Data with R. New Jersey: Wiley, 2014.
MORETTIN, P. A. Econometria financeira. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2015. |
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